internes Ratingsystem, Stabilität

Eines der Gütekriterien bankinterner Ratingsysteme. Ein stabiles Ratingsystem ist nach Darstellung der Bundesbank dadurch ge-kennz., dass es Ursache-Wirkung-Beziehungen zwischen Risikofaktoren und Bonität brauchbar modelliert und keine Scheinabhängigkeiten auf Grund empirischer Korrelationen aufgreift. I.Gegens.z. stabilen Systemen weisen lt. Bundesbank in- oder geringstabile Systeme oftmals im Zeitablauf stark nachlassende Prognosegüte und das Ratingsystem auf einem vom Entwicklungsbestand unab- hängigen, aber strukturell ähnlichen Datenbestand eine relativ niedrige Trennschärfe auf. Eine Möglichkeit, die Stabilität eines modellgestützten Ratingsystems zu prüfen, liegt lt. Bundesbank in der Bewertung der statistischen Signifikanz der verwendeten Risikofaktoren. Zu-sätzl. müssen bestehende Korrelationseffekte überprüft werden, denn hohe oder instabile Korrelationen können sich negativ auf die Ratingsystemstabilität auswirken.