Markov-Prozess

In der Wirtschaftssoziologie: spezieller stochastischer Prozess, durch Betrachtung eines kontinuierlichen Zeitintervalls und nicht notwendig diskreter Zufallsvariabler verallgemeinertes Modell einer Markov-Kette. Wesentlichstes Kennzeichen des M.-P.es ist, dass der Zustand in einem beliebigen Zeitpunkt t nur von dem unmittelbar vorhergehenden, nicht aber von weiter zurückliegenden abhängt. Durch diese spezielle Voraussetzung ist zwar die mathematische Theorie des M.-P.es relativ gut handhabbar, jedoch die Anwendung des M.-P.es auf sozialwissenschaftliche Vorgänge nur mit erheblichen Einschränkungen möglich.