Nonsurcharge-Modelle

Bankeigene Risikomodelle, die Event- und Residualrisiken im Aktien und/oder Zinsbereich nach aufsichtlicher Beurteilung adäquat erfassen. Sie kommen in dieser Form zur Modellierung des besonderen Kursrisikos in Betracht; ein Aufschlag (Surcharge) wie bei Surcharge-Modellen wg. Nichtberücksichtigung von Eventrisiken auf den ermittelten potenziellen Risikobetrag zur Ermittlung der erforderlichen Eigenmittelun-terlegung bei Letzteren entfällt. Surcharge-Modelle, Mindestanforderungen.