Optionsspread, -spreading

Eigengeschäft einer Bank zur Arbitrage. Gleichzeitiger Kauf und Verkauf einer Kauf- oder einer Verkaufsoption, also gleichzeitiger Kauf und Verkauf von Optionen desselben Typs, die sich hins. Verfalldatum und/oder Basispreis unterscheiden. Varianten: Diagonal-, Horizontal-, Vertikalspread.