quantitative Anforderungen an eigene Risikomodelle

Bei Ermittlung der potenziellen Risikobeträge ist 1. anzunehmen, dass die zum Geschäftsschluss im Bestand befindlichen Finanzinstrumente oder Finanzinstrumentegruppen weitere 10 Arbeitstage im Bestand gehalten werden (Haltedauer), 2. ein einseitiges Prognoseintervall mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau in Höhe von 99%, und 3. ein effektiver historischer Beobachtungszeitraum von min. 1 Jahr zu Grunde zu legen.