Value at Risk-Konzept

Das Value at Risk-Konzept ist ein Verfahren zur Berechnung des Verlustpotentials aus Preisänderungen der Handelsposition.

Dieses Verlustpotential wird auf der Basis marktorientierter Preisänderungen berechnet und unter Annahme einer bestimmten Wahrscheinlichkeit (beispielsweise 99 %) angegeben. Verfahren zur Berechnung des Verlustpotenzials aus Preisänderungen der Handelsposition. Dieses Verlustpotenzial wird auf der Basis marktorientierter Preisänderungen berechnet und unter Annahme einer bestimmten Wahrscheinlichkeit (z. B. 98 %) angegeben.