Vegafaktorrisiko im Eigenmittelgrundsatz

Einer der Sensibilitätsfaktoren von Optionsgeschäften im Eigenmittelgrundsatz. Bezieht sich auf die Optionsgeschäftsberücksichtigung im Eigenmittelgrundsatz. Das Vegafaktorrisiko für jedes einzelne Optionsgeschäft ist unter Zugrundelegung des Vegafaktors des Optionsgeschäfts für eine relative Veränderung der aktuellen Volatilität in bestimmter Höhe, in der Währung der Rechnungslegung ausgedrückt, zu bestimmen. Vegafaktorrisiken sind für auf gleichartige Optionsgegenstände lautende Optionsgeschäfte zusammenzufassen. Der Anrechnungsbetrag für das Vegafaktorrisiko ist als Absolutbetrag der zusammengefassten Vegafaktorrisiken zu ermitteln.