Intracontractspread(ing)

Auch: Time-, Kalender-spread(ing). Arbitrageeigengeschäft. Baut auf ein- und demselben Zinsfutureskontrakt auf, die jedoch unterschiedliche Fälligkeiten haben. Der Spread kann ge- oder verkauft werden. Beim gekauften Spread werden Futures mit nahem Verfalltermin (Nearbycontract) gekauft und mit entfernterer Fälligkeit (Deferredcontract) verkauft. Entspr. umgekehrt beim verkauften Spread. Solche Spreadgeschäfte sind unabhängig von der künftig eintretenden Richtung des Markts, zielen ab auf Veränderung des Spread.