Makrostresstest

Neben Sensitivitätsanalysen in Stresstestverfahren der Banken wichtiges Instrument der Risikoanalyse, da makroökonomische Entwicklungen zu wesentlichen Einflussfaktoren auf Kreditrisiken gehören. Wegen des erheblichen Modellierungsaufwands sind zunächst allerdings nur grosse Banken in der Lage, umfangreiche Makrostresstests durchzuführen. Die Bundesbank hat daher mit Hilfe ökonometrischer Schätzungen und der ihr vorliegenden aufsichtlichen sowie Bilanzdaten eigene Makrostresstests für das deutsche Bankensystem durchgeführt. Stresstestkonzeptionen.