Risikomodelle nach dem Eigenmittelgrundsatz

Lt. Eigenmittelgrundsatz sind Risikomodelle zeitbezogene stochastische Darstellungen der Veränderungen von Marktkursen, -preisen oder -Zinssätzen und ihrer Auswirkungen auf den Marktwert einzelner Finanzinstrumente oder Gruppen von Finanzinstrumenten (potenzielle Risikobeträge) auf der Basis der Empfindlichkeit (Sensitivität) dieser Finanzinstrumente oder Finanzinstrumentegruppen gegenüber Veränderungen der für sie massgeblichen risikobestimmenden Faktoren. Risikomodelle beinhalten mathematisch-statistische Strukturen und Verteilungen zur Ermittlung Risiko beschreibender Kennzahlen, insb. des Ausmasses und Zusammenhangs von Kurs-, Preis- und Zinssatzschwankungen (Volatilität und Korrelation) sowie der Sensitivität der Finanzinstrumente und Finanzinstrumentegruppen, die durch angemessene EDV-gestützte Verfahren, insb. Zeitreihenanalysen, ermittelt werden. Risikosteuerungsmodelle.