Eigenmittelanforderungen für Marktpreisrisikobeträge

Die potenziellen Risikobeträge für Marktpreisrisiken sind täglich zu ermitteln undbilden die Grundlage für die vorzuhaltenden Eigenmittel einer Bank. Auch der mit ausgefeilten mathematischen und statistischen Methoden errechnete VaR ist ledigl. ein Anhaltspunkt für das potenzielle Risiko, da der errechnete Prognosewert auf Annahmen basiert, die die Realität nur näherungsweise beschreiben können. Deshalb werden die ermittelten Risikobeträge mit einem Faktor von mind. 3 multipliziert. Die Bankenaufsicht kann diesen bis auf 4 erhöhen. Daneben kommt bei nicht befriedigenden Backtestingergebnissen ein weiterer Erhöhungsfaktor von bis zu 1 hinzu.